PortfoliosLab logo
Сравнение VTIVX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIVX и FFFFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.64%
263.81%
VTIVX
FFFFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIVX:

0.69

FFFFX:

0.46

Коэф-т Сортино

VTIVX:

1.04

FFFFX:

0.74

Коэф-т Омега

VTIVX:

1.15

FFFFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VTIVX:

0.72

FFFFX:

0.45

Коэф-т Мартина

VTIVX:

3.28

FFFFX:

2.13

Индекс Язвы

VTIVX:

2.96%

FFFFX:

3.29%

Дневная вол-ть

VTIVX:

14.16%

FFFFX:

15.37%

Макс. просадка

VTIVX:

-51.69%

FFFFX:

-53.23%

Текущая просадка

VTIVX:

-4.80%

FFFFX:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 7.93% против 3.54% соответственно.


VTIVX

С начала года

-0.37%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-0.75%

1 год

9.29%

5 лет

11.71%

10 лет

7.93%

FFFFX

С начала года

0.17%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-2.00%

1 год

6.73%

5 лет

6.68%

10 лет

3.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIVX и FFFFX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.


График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFFX: 0.75%
График комиссии VTIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIVX и FFFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIVX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIVX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIVX: 0.69
FFFFX: 0.46
Коэффициент Сортино VTIVX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIVX: 1.04
FFFFX: 0.74
Коэффициент Омега VTIVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIVX: 1.15
FFFFX: 1.10
Коэффициент Кальмара VTIVX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIVX: 0.72
FFFFX: 0.45
Коэффициент Мартина VTIVX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTIVX: 3.28
FFFFX: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FFFFX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.46
VTIVX
FFFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и FFFFX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FFFFX в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
2.37%2.36%2.28%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%1.95%2.47%3.29%2.07%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.41%1.41%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и FFFFX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, примерно равная максимальной просадке FFFFX в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-6.84%
VTIVX
FFFFX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и FFFFX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 9.85%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
10.55%
VTIVX
FFFFX