Сравнение VTIVX с FFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или FFFFX.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и FFFFX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIVX показывает доходность 14.55%, а FFFFX немного ниже – 13.92%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 8.57% против 4.26% соответственно.
VTIVX
14.55%
-1.26%
6.08%
21.69%
9.68%
8.57%
FFFFX
13.92%
-1.97%
4.73%
21.31%
4.41%
4.26%
Основные характеристики
| VTIVX | FFFFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 14.59 | 12.94 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 9.94% | 10.73% |
| Макс. просадка | -51.69% | -53.24% |
| Текущая просадка | -1.80% | -5.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и FFFFX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между VTIVX и FFFFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIVX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и FFFFX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FFFFX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.99% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 1.15% | 1.32% | 2.11% | 2.27% | 1.06% | 1.50% | 1.68% | 1.12% | 1.44% | 4.38% | 9.27% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и FFFFX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, примерно равная максимальной просадке FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и FFFFX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.