Сравнение FFFFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFFX или VOO.
Основные характеристики
| FFFFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.34% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -0.97% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.99% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 16.89 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 12.33% |
| Макс. просадка | -53.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FFFFX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFFFX и VOO
С начала года, FFFFX показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.60% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFFX и VOO
FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFFFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFFX и VOO
Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 1.13% | 1.32% | 2.11% | 2.27% | 1.06% | 1.50% | 1.68% | 1.12% | 1.44% | 4.38% | 9.27% | 6.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FFFFX и VOO
Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFFFX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.