PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с FELIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
2.84%
FFFFX
FELIX

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 37.45%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 4.26% против 21.25% соответственно.


FFFFX

С начала года

13.92%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

4.73%

1 год

21.31%

5 лет (среднегодовая)

4.41%

10 лет (среднегодовая)

4.26%

FELIX

С начала года

37.45%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

2.77%

1 год

45.26%

5 лет (среднегодовая)

27.28%

10 лет (среднегодовая)

21.25%

Основные характеристики


FFFFXFELIX
Коэф-т Шарпа2.061.29
Коэф-т Сортино2.891.81
Коэф-т Омега1.371.23
Коэф-т Кальмара1.011.90
Коэф-т Мартина12.945.35
Индекс Язвы1.70%8.59%
Дневная вол-ть10.73%35.61%
Макс. просадка-53.24%-71.17%
Текущая просадка-5.26%-12.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и FELIX

И FFFFX, и FELIX имеют комиссию равную 0.75%.


FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFFFX и FELIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.29
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.891.81
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.23
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.011.90
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.945.35
FFFFX
FELIX

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FELIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.29
FFFFX
FELIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FELIX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как FELIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FELIX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FELIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.26%
-12.04%
FFFFX
FELIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FELIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
9.20%
FFFFX
FELIX