PortfoliosLab logo
Сравнение FFFFX с FELIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFFX и FELIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.84%
668.17%
FFFFX
FELIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

0.46

FELIX:

-0.09

Коэф-т Сортино

FFFFX:

0.74

FELIX:

0.20

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.10

FELIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.45

FELIX:

-0.10

Коэф-т Мартина

FFFFX:

2.13

FELIX:

-0.27

Индекс Язвы

FFFFX:

3.29%

FELIX:

14.93%

Дневная вол-ть

FFFFX:

15.37%

FELIX:

46.90%

Макс. просадка

FFFFX:

-53.23%

FELIX:

-71.17%

Текущая просадка

FFFFX:

-6.84%

FELIX:

-28.18%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у FELIX с доходностью -17.31%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 3.54% против 17.65% соответственно.


FFFFX

С начала года

0.17%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-2.00%

1 год

6.73%

5 лет

6.68%

10 лет

3.54%

FELIX

С начала года

-17.31%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

-22.72%

1 год

-9.85%

5 лет

23.10%

10 лет

17.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и FELIX

И FFFFX, и FELIX имеют комиссию равную 0.75%.


График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFFX: 0.75%
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELIX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFFX и FELIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FELIX
Ранг риск-скорректированной доходности FELIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFFX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFFX: 0.46
FELIX: -0.09
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFFX: 0.74
FELIX: 0.20
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFFX: 1.10
FELIX: 1.03
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFFX: 0.45
FELIX: -0.10
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFFFX: 2.13
FELIX: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FELIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.09
FFFFX
FELIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FELIX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как FELIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.41%1.41%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FELIX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FELIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-28.18%
FFFFX
FELIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FELIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 10.55%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
26.36%
FFFFX
FELIX