PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFFX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFFX с OIEJX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFFX или OIEJX.

Корреляция

Корреляция между FFFFX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

0.44

OIEJX:

0.01

Коэф-т Сортино

FFFFX:

0.75

OIEJX:

0.20

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.10

OIEJX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.45

OIEJX:

0.05

Коэф-т Мартина

FFFFX:

2.10

OIEJX:

0.14

Индекс Язвы

FFFFX:

3.37%

OIEJX:

7.61%

Дневная вол-ть

FFFFX:

15.27%

OIEJX:

17.08%

Макс. просадка

FFFFX:

-53.23%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

FFFFX:

-4.67%

OIEJX:

-12.63%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 3.67% против 7.65% соответственно.

FFFFX

С начала года

2.51%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-1.52%

1 год

6.98%

5 лет

7.41%

10 лет

3.67%

OIEJX

С начала года

0.27%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-10.47%

1 год

-0.20%

5 лет

10.80%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFFFX и OIEJX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFFX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFFX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа OIEJX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и OIEJX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности OIEJX в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		1.37%1.41%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		2.19%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и OIEJX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и OIEJX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 4.79%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...