PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFFX и OIEJX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
6.26%
FFFFX
OIEJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

1.36

OIEJX:

1.37

Коэф-т Сортино

FFFFX:

1.92

OIEJX:

1.99

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.25

OIEJX:

1.25

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.79

OIEJX:

1.67

Коэф-т Мартина

FFFFX:

8.17

OIEJX:

7.11

Индекс Язвы

FFFFX:

1.81%

OIEJX:

2.02%

Дневная вол-ть

FFFFX:

10.85%

OIEJX:

10.49%

Макс. просадка

FFFFX:

-53.24%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

FFFFX:

-5.34%

OIEJX:

-7.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFFFX показывает доходность 13.82%, а OIEJX немного ниже – 13.25%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 4.24% против 8.17% соответственно.


FFFFX

С начала года

13.82%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

4.19%

1 год

14.66%

5 лет

3.57%

10 лет

4.24%

OIEJX

С начала года

13.25%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

6.25%

1 год

13.89%

5 лет

7.94%

10 лет

8.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и OIEJX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.


FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.361.37
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.921.99
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.25
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.791.67
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.177.11
FFFFX
OIEJX

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
1.37
FFFFX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и OIEJX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности OIEJX в 8.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.16%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
8.41%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и OIEJX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.34%
-7.24%
FFFFX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и OIEJX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 3.18%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.18%
3.39%
FFFFX
OIEJX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab