PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFFFXOIEJX
Дох-ть с нач. г.14.49%19.01%
Дох-ть за 1 год25.83%28.42%
Дох-ть за 3 года-1.53%6.04%
Дох-ть за 5 лет4.58%9.64%
Дох-ть за 10 лет4.44%8.88%
Коэф-т Шарпа2.382.65
Коэф-т Сортино3.373.76
Коэф-т Омега1.441.49
Коэф-т Кальмара1.042.92
Коэф-т Мартина15.3217.41
Индекс Язвы1.68%1.58%
Дневная вол-ть10.79%10.35%
Макс. просадка-53.24%-36.88%
Текущая просадка-4.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFFFX и OIEJX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и OIEJX

С начала года, FFFFX показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.04%
12.60%
FFFFX
OIEJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и OIEJX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.


FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 15.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.38
OIEJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в 17.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.41

Сравнение коэффициента Шарпа FFFFX и OIEJX

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.65
FFFFX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и OIEJX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности OIEJX в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
1.98%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и OIEJX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.78%
0
FFFFX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и OIEJX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 2.57%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
3.98%
FFFFX
OIEJX