PortfoliosLab logo
Сравнение FFFFX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFFX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.07%
225.23%
FFFFX
OIEJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

0.55

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Сортино

FFFFX:

0.86

OIEJX:

0.07

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.12

OIEJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.59

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Мартина

FFFFX:

2.59

OIEJX:

-0.07

Индекс Язвы

FFFFX:

3.22%

OIEJX:

7.14%

Дневная вол-ть

FFFFX:

15.31%

OIEJX:

17.04%

Макс. просадка

FFFFX:

-53.23%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

FFFFX:

-5.16%

OIEJX:

-14.41%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 8.17% против 7.36% соответственно.


FFFFX

С начала года

0.17%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-1.20%

1 год

9.03%

5 лет

12.71%

10 лет

8.17%

OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.26%

5 лет

10.58%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и OIEJX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.


График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFFX: 0.75%
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFFX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFFX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFFX: 0.55
OIEJX: -0.03
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFFX: 0.86
OIEJX: 0.07
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFFX: 1.12
OIEJX: 1.01
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFFX: 0.59
OIEJX: -0.03
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFFFX: 2.59
OIEJX: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа OIEJX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.03
FFFFX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и OIEJX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности OIEJX в 2.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
2.62%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.11%6.38%9.27%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
2.21%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и OIEJX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.16%
-14.41%
FFFFX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и OIEJX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 10.55%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
11.59%
FFFFX
OIEJX