PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFFFXFXAIX
Дох-ть с нач. г.14.49%22.62%
Дох-ть за 1 год25.83%33.98%
Дох-ть за 3 года-1.53%8.87%
Дох-ть за 5 лет4.58%15.21%
Дох-ть за 10 лет4.44%13.15%
Коэф-т Шарпа2.382.85
Коэф-т Сортино3.373.78
Коэф-т Омега1.441.53
Коэф-т Кальмара1.044.10
Коэф-т Мартина15.3218.55
Индекс Язвы1.68%1.87%
Дневная вол-ть10.79%12.13%
Макс. просадка-53.24%-33.79%
Текущая просадка-4.78%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFFFX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FXAIX

С начала года, FFFFX показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции FFFFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.04%
12.24%
FFFFX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и FXAIX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 15.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.32
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.55

Сравнение коэффициента Шарпа FFFFX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.85
FFFFX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FXAIX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FXAIX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.78%
-1.36%
FFFFX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
3.18%
FFFFX
FXAIX