PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEDX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEDX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEDX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		-0.79%14.93%8.54%13.94%-16.55%9.63%13.60%19.68%-4.46%15.20%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFEDX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.42% против 5.47% соответственно.

FFEDX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.86%
1 год
12.34%
3 года*
10.10%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.42%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFEDX:
FFEDX с FXAIXFFEDX с CFRFFEDX с FIWTXFFEDX с FCNTXFFEDX с JEPQFFEDX с FFEGXFFEDX с FNCMX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FFEDX и URINX

FFEDX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFEDX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг доходности на риск FFEDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEDX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEDXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.83

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.62

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.52

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

10.91

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEDX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEDXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.95

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.11

-0.43

Корреляция

Корреляция между FFEDX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и URINX

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		4.99%4.95%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и URINX

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEDXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-15.27%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-4.41%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-15.27%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

-15.27%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-2.81%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-1.93%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.02%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и URINX

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEDXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.61%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

3.83%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

6.07%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

6.23%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

5.79%

+4.07%