PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEDX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEDXFDRR
Дох-ть с нач. г.10.80%23.42%
Дох-ть за 1 год20.68%36.99%
Дох-ть за 3 года1.53%9.37%
Дох-ть за 5 лет6.17%12.56%
Коэф-т Шарпа2.623.10
Коэф-т Сортино3.884.21
Коэф-т Омега1.501.57
Коэф-т Кальмара1.494.15
Коэф-т Мартина16.4820.71
Индекс Язвы1.20%1.72%
Дневная вол-ть7.52%11.49%
Макс. просадка-22.60%-36.52%
Текущая просадка-0.61%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEDX и FDRR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FDRR

С начала года, FFEDX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 23.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.35%
15.57%
FFEDX
FDRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEDX и FDRR

FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FFEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEDX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEDX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEDX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEDX, с текущим значением в 16.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.48
FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.71

Сравнение коэффициента Шарпа FFEDX и FDRR

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
3.10
FFEDX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FDRR

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FDRR в 2.16%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
2.21%2.42%2.51%1.61%1.40%1.92%2.20%1.77%1.89%1.89%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FDRR

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
0
FFEDX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92%
3.35%
FFEDX
FDRR