PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFEDX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEDX с FDRR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).

FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEDX или FDRR.

Корреляция

Корреляция между FFEDX и FDRR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEDX:

0.68

FDRR:

0.54

Коэф-т Сортино

FFEDX:

1.04

FDRR:

0.94

Коэф-т Омега

FFEDX:

1.14

FDRR:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFEDX:

0.75

FDRR:

0.58

Коэф-т Мартина

FFEDX:

2.95

FDRR:

2.36

Индекс Язвы

FFEDX:

2.27%

FDRR:

4.47%

Дневная вол-ть

FFEDX:

9.57%

FDRR:

18.07%

Макс. просадка

FFEDX:

-27.45%

FDRR:

-36.52%

Текущая просадка

FFEDX:

-2.19%

FDRR:

-7.80%

Доходность по периодам

С начала года, FFEDX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -3.14%.

FFEDX

С начала года

1.94%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-0.94%

1 год

6.45%

5 лет

6.28%

10 лет

N/A

FDRR

С начала года

-3.14%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

-5.63%

1 год

9.25%

5 лет

14.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFEDX и FDRR

FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.

FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEDX и FDRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEDX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEDX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FDRR

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FDRR в 2.72%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		3.18%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.72%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FDRR

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...