PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFEDX с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEDX с FDRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFEDX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both funds - FFEDX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Over the past 5 years, FFEDX returned 5.41%/yr vs 12.63%/yr for FDRR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FFEDX charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEDX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 11.46%.

FFEDX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
4.80%
С начала года
6.50%
1 год
14.20%
3 года*
11.35%
5 лет*
5.41%
10 лет*
7.77%

FDRR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
10.47%
С начала года
11.46%
1 год
24.87%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEDX и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		6.50%14.93%8.54%13.94%-16.55%9.63%13.60%19.68%-4.46%15.20%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		11.46%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between FFEDX and FDRR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between FFEDX and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с FFEDX:
FFEDX с FXAIXFFEDX с CFRFFEDX с FIWTXFFEDX с FCNTXFFEDX с FFEGXFFEDX с JEPQFFEDX с FFLEX
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Доходность на риск

FFEDX vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг доходности на риск FFEDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEDX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFEDXFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.24

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.14

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.93

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

11.58

-1.09

FFEDX vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FDRR

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEDXFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-36.52%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.52%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-18.04%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-20.92%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.98%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.15%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FDRR

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеют волатильность 2.41% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEDXFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.40%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

8.74%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85%

11.16%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.63%

15.01%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

16.81%

-6.96%

Сравнение комиссий FFEDX и FDRR

FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FDRR

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FDRR в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.09%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		4.36%4.95%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%

Часто задаваемые вопросы

FFEDX and FDRR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEDX has higher volatility (2.41%) compared to FDRR (2.40%). In terms of maximum drawdown, FFEDX dropped -22.60% vs FDRR's -36.52%.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEDX и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор