PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEDX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEDX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEDX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		-0.79%14.93%8.54%13.94%-16.55%9.63%13.60%19.68%-7.55%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FFEDX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.86%
1 год
12.34%
3 года*
10.10%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.42%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFEDX:
FFEDX с FXAIXFFEDX с CFRFFEDX с FIWTXFFEDX с FCNTXFFEDX с JEPQFFEDX с FFEGXFFEDX с FNCMX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FFEDX и FNILX

FFEDX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FFEDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг доходности на риск FFEDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEDXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.97

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.48

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.51

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

7.14

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEDX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEDXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.97

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между FFEDX и FNILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FNILX

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		4.99%4.95%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FNILX

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEDXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-33.76%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-12.18%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-25.40%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-6.36%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.47%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.57%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEDXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.33%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

9.59%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

18.44%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

17.27%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

20.19%

-10.33%