Сравнение CFR с PB
CFR (Cullen/Frost Bankers, Inc.) and PB (Prosperity Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CFR returned 12.46%/yr vs 7.12%/yr for PB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CFR и PB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFR показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у PB с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции CFR превзошли акции PB по среднегодовой доходности: 12.46% против 7.12% соответственно.
CFR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.46%
PB
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам CFR и PB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 20.18% | -2.76% | 27.86% | -16.06% | 8.66% | 48.17% | -7.58% | 14.60% | -4.84% | 9.93% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 6.49% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
Correlation
The correlation between CFR and PB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1998 г. | 0.65 |
The correlation between CFR and PB shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFR:
$13.92
PB:
$5.50
CFR:
10.77
PB:
13.15
CFR:
0.99
PB:
8.39
CFR:
2.58
PB:
5.38
CFR:
$2.79B
PB:
$1.29B
CFR:
$1.66B
PB:
$930.60M
CFR:
$658.50M
PB:
$674.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFR vs. PB — Ранг доходности на риск
CFR
PB
Сравнение CFR c PB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFR | PB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.51 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.96 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFR и PB
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки PB в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и PB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFR | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -47.89% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -16.45% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | -24.84% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.62% | -34.37% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.86% | -42.24% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.88% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -10.73% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 8.64% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и PB
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Prosperity Bancshares, Inc. (PB) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFR | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.38% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 16.61% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 23.00% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 25.42% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.21% | 30.64% | +2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и PB
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PB в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.69% | 3.12% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.29% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFR и PB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cullen/Frost Bankers, Inc. и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CFR and PB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFR has higher volatility (6.29%) compared to PB (5.38%). In terms of maximum drawdown, CFR dropped -56.86% vs PB's -47.89%.
CFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFR и PB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор