Сравнение CFR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или SPY.
Основные характеристики
| CFR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.96% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 46.20% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 7.41% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.14% | 12.07% |
| Макс. просадка | -56.86% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.06% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между CFR и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFR и SPY
С начала года, CFR показывает доходность 31.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и SPY
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.66% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% | 2.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и SPY
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и SPY
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.