Сравнение CFR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или SPY.
Корреляция
Корреляция между CFR и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFR и SPY
Основные характеристики
CFR:
0.92
SPY:
2.03
CFR:
1.52
SPY:
2.71
CFR:
1.18
SPY:
1.38
CFR:
0.71
SPY:
3.02
CFR:
3.52
SPY:
13.49
CFR:
7.41%
SPY:
1.88%
CFR:
28.47%
SPY:
12.48%
CFR:
-56.86%
SPY:
-55.19%
CFR:
-11.32%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFR показывает доходность 24.57%, а SPY немного ниже – 24.51%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.94% соответственно.
CFR
24.57%
-4.92%
35.46%
23.95%
9.17%
9.64%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и SPY
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.86% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% | 2.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и SPY
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и SPY
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.