Сравнение CFR с VOO

С начала года, CFR показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.05% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFR на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CFR и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VOO в 1.18%

Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и VOO.

Текущая волатильность для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.