Сравнение CFR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или VOO.
Основные характеристики
| CFR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.96% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 46.20% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 7.41% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 29.14% | 12.12% |
| Макс. просадка | -56.86% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.06% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между CFR и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFR и VOO
С начала года, CFR показывает доходность 31.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и VOO
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.66% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% | 2.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и VOO
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и VOO
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.