Сравнение CFR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или VOO.
Корреляция
Корреляция между CFR и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFR и VOO
Основные характеристики
CFR:
1.07
VOO:
2.25
CFR:
1.72
VOO:
2.98
CFR:
1.21
VOO:
1.42
CFR:
0.83
VOO:
3.31
CFR:
4.06
VOO:
14.77
CFR:
7.44%
VOO:
1.90%
CFR:
28.24%
VOO:
12.46%
CFR:
-56.86%
VOO:
-33.99%
CFR:
-9.91%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFR показывает доходность 26.55%, а VOO немного ниже – 26.02%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.08% соответственно.
CFR
26.55%
-2.92%
37.14%
28.53%
9.50%
9.73%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и VOO
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.81% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% | 2.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и VOO
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и VOO
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.