Сравнение CFR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или VOO.
Корреляция
Корреляция между CFR и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFR и VOO
Основные характеристики
CFR:
0.02
VOO:
-0.07
CFR:
0.24
VOO:
0.01
CFR:
1.03
VOO:
1.00
CFR:
0.01
VOO:
-0.07
CFR:
0.06
VOO:
-0.36
CFR:
8.58%
VOO:
3.31%
CFR:
30.15%
VOO:
15.79%
CFR:
-56.86%
VOO:
-33.99%
CFR:
-26.99%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, CFR показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.56% против 11.27% соответственно.
CFR
-19.80%
-17.20%
-4.35%
-0.09%
14.94%
7.56%
VOO
-13.30%
-11.78%
-11.02%
-0.99%
15.64%
11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CFR и VOO
CFR
VOO
Сравнение CFR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и VOO
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 3.53% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и VOO
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и VOO
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.