Сравнение CFR с RF
CFR (Cullen/Frost Bankers, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CFR returned 12.53%/yr vs 17.56%/yr for RF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CFR и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFR показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 12.53% против 17.56% соответственно.
CFR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 12.53%
RF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам CFR и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 20.91% | -2.76% | 27.86% | -16.06% | 8.66% | 48.17% | -7.58% | 14.60% | -4.84% | 9.93% |
RF Regions Financial Corporation | 10.92% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between CFR and RF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.58 |
The correlation between CFR and RF shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFR:
$13.92
RF:
$2.51
CFR:
10.84
RF:
11.74
CFR:
2.60
RF:
2.71
CFR:
$2.79B
RF:
$9.62B
CFR:
$1.66B
RF:
$7.29B
CFR:
$658.50M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFR vs. RF — Ранг доходности на риск
CFR
RF
Сравнение CFR c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFR | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.85 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 4.40 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFR и RF
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFR | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -92.65% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -18.45% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | -32.35% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.62% | -40.99% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.86% | -60.73% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -31.04% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 7.76% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и RF
Текущая волатильность для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) составляет 6.29%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFR | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.85% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 17.94% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 24.63% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 31.34% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 35.78% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и RF
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности RF в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.67% | 3.12% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% |
RF Regions Financial Corporation | 3.59% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFR и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cullen/Frost Bankers, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFR и RF
CFR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 577.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
CFR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 577.97M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CFR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.99M при выручке в 577.97M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CFR and RF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to CFR (6.29%). In terms of maximum drawdown, CFR dropped -56.86% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFR и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор