Сравнение CFR с MTB
CFR (Cullen/Frost Bankers, Inc.) and MTB (M&T Bank Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CFR returned 10.59%/yr vs 9.45%/yr for MTB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CFR и MTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFR показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у MTB с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции CFR превзошли акции MTB по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.45% соответственно.
CFR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 10.59%
MTB
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам CFR и MTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 10.47% | -2.76% | 27.86% | -16.06% | 8.66% | 48.17% | -7.58% | 14.60% | -4.84% | 9.93% |
MTB M&T Bank Corporation | 11.59% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
Correlation
The correlation between CFR and MTB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1991 г. | 0.59 |
The correlation between CFR and MTB shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFR:
$13.92
MTB:
$18.62
CFR:
9.90
MTB:
11.91
CFR:
0.91
MTB:
1.60
CFR:
2.37
MTB:
2.82
CFR:
$2.79B
MTB:
$12.36B
CFR:
$1.66B
MTB:
$9.31B
CFR:
$658.50M
MTB:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFR vs. MTB — Ранг доходности на риск
CFR
MTB
Сравнение CFR c MTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и M&T Bank Corporation (MTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFR | MTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.59 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 3.76 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFR | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.23 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CFR и MTB
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки MTB в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и MTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFR | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -73.50% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -16.98% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | -28.20% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.62% | -40.71% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.86% | -52.97% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.54% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -12.41% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 7.18% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и MTB
Текущая волатильность для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) составляет 6.10%, в то время как у M&T Bank Corporation (MTB) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что CFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFR | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.87% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 16.12% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.00% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 30.40% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 32.84% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и MTB
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности MTB в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.92% | 3.12% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.71% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFR и MTB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cullen/Frost Bankers, Inc. и M&T Bank Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFR и MTB
CFR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 577.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
CFR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 577.97M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 863.00M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
CFR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.99M при выручке в 577.97M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
CFR and MTB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTB has higher volatility (6.87%) compared to CFR (6.10%). In terms of maximum drawdown, CFR dropped -56.86% vs MTB's -73.50%.
MTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFR и MTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор