Сравнение CFR с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CFR и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFR и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 10.26% | -2.76% | 27.86% | -16.06% | 8.66% | 48.17% | -7.58% | 14.60% | -4.84% | 9.93% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CFR показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.05% против 14.08% соответственно.
CFR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 13.05%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFR vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CFR
FXAIX
Сравнение CFR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFR | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.30 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFR | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CFR и FXAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и FXAIX
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.88% | 3.12% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и FXAIX
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFR | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -33.79% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -12.13% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.62% | -24.50% | -21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.86% | -33.79% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.23% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -3.83% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 2.53% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и FXAIX
Текущая волатильность для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFR | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.34% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 9.53% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 18.32% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 16.92% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.44% | 18.05% | +15.39% |