PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEDX с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEDX с AOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFEDX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class) and AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) are both funds - FFEDX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Over the past 10 years, FFEDX returned 8.04%/yr vs 8.40%/yr for AOR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FFEDX charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFEDX показывает доходность 7.19%, а AOR немного выше – 7.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFEDX имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции AOR немного впереди с 8.40%.

FFEDX

1 день
0.23%
1 месяц
3.23%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.53%
1 год
17.87%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.04%

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEDX и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		7.19%14.93%8.54%13.94%-16.55%9.63%13.60%19.68%-4.46%15.20%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between FFEDX and AOR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.96

The correlation between FFEDX and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с FFEDX:
FFEDX с FXAIXFFEDX с CFRFFEDX с FIWTXFFEDX с FCNTXFFEDX с FFEGXFFEDX с JEPQFFEDX с FDRR
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

FFEDX vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг доходности на риск FFEDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEDX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEDXAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.29

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.27

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.90

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

12.69

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEDX vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEDXAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.69

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и AOR

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEDXAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-24.44%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.64%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-9.77%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-21.72%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

-22.95%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.48%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.52%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и AOR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 2.47%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEDXAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.72%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

6.81%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

8.42%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

10.55%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

10.67%

-0.78%

Сравнение комиссий FFEDX и AOR

FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AOR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и AOR

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности AOR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		4.34%4.95%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FFEDX and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (2.72%) compared to FFEDX (2.47%). In terms of maximum drawdown, FFEDX dropped -22.60% vs AOR's -24.44%.

FFEDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEDX и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор