PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFA с FPEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FFA и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и FPEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-5.60%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у FPEIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции FFA превзошли акции FPEIX по среднегодовой доходности: 12.66% против 4.99% соответственно.

FFA

1 день
3.98%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-1.66%
1 год
13.54%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.19%
10 лет*
12.66%

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с ADXFFA с FOVIXFFA с VARBXFFA с CII
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS

Сравнение комиссий FFA и FPEIX

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FPEIX в 1.00%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund

Доходность на риск

FFA vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFAFPEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.74

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.24

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.65

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

6.10

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FPEIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFAFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.74

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.82

-0.41

Корреляция

Корреляция между FFA и FPEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и FPEIX

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FPEIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.41%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Просадки

Сравнение просадок FFA и FPEIX

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и FPEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFAFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-27.83%

-29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-3.62%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-19.66%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-27.83%

-16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-3.62%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-2.88%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.98%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и FPEIX

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFAFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

1.28%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

2.26%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

3.82%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

5.22%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

6.52%

+13.17%