PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		-0.55%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 2.52% соответственно.

FEVIX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.20%
1 год
17.46%
3 года*
15.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.61%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FEVIX и STDAX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

4.24

-2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

7.10

-5.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.50

-1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

6.50

-4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

31.36

-24.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

4.24

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.42

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.00

+0.72

Корреляция

Корреляция между FEVIX и STDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и STDAX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.51%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и STDAX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-76.81%

+40.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-0.59%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-2.91%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-26.89%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-9.55%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-31.95%

+27.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.12%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и STDAX

First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.39%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

0.64%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

0.93%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

1.95%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

6.69%

+7.09%