PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции SGIIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 10.18% соответственно.

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий FEVIX и SGIIX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.89

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.55

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.44

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

10.05

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.91

-0.19

Корреляция

Корреляция между FEVIX и SGIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и SGIIX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что сопоставимо с доходностью SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и SGIIX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-37.03%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.52%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-19.42%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-27.64%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-8.39%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.71%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.56%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и SGIIX

Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 3.86%, в то время как у First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.42%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.10%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.54%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

11.90%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

12.46%

+1.33%