PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%5.82%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий FEVIX и PALDX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.86

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.82

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

8.67

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между FEVIX и PALDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и PALDX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и PALDX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-26.16%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.20%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-20.47%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-4.16%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.16%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.72%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и PALDX

First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.86% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.74%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.16%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

11.65%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

12.11%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

12.76%

+1.03%