PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с TRBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 12.55% против 15.86% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с SCHDDODGX с VTVDODGX с VFIAX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с SWPPX

Сравнение комиссий DODGX и TRBCX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODGX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.69

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.14

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.76

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

2.68

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Корреляция

Корреляция между DODGX и TRBCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и TRBCX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности TRBCX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и TRBCX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-54.56%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-17.01%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-43.63%

+21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-43.63%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-13.77%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-11.35%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.86%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и TRBCX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.01%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

13.72%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

23.49%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

24.05%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.76%

-3.51%