Сравнение DODGX с TRBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или TRBCX.
Основные характеристики
| DODGX | TRBCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.35% | 30.92% |
| Дох-ть за 1 год | 32.50% | 47.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 5.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 15.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.52% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 21.59 | 14.04 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 10.99% | 18.24% |
| Макс. просадка | -63.25% | -54.56% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между DODGX и TRBCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и TRBCX
С начала года, DODGX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 30.92%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 11.52% против 15.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и TRBCX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и TRBCX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности TRBCX в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 4.77% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.66% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и TRBCX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и TRBCX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 2.72%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.