PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с TRBCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.41%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-10.51%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -10.51%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 12.58% против 15.96% соответственно.

DODGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.46%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.43%
10 лет*
12.58%

TRBCX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-9.42%
1 год
15.00%
3 года*
26.53%
5 лет*
10.70%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с SCHDDODGX с VTVDODGX с VFIAX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с SWPPX

Сравнение комиссий DODGX и TRBCX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODGX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.69

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.14

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.00

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

3.47

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Корреляция

Корреляция между DODGX и TRBCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и TRBCX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности TRBCX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.86%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.86%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и TRBCX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-54.56%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-17.01%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-43.63%

+21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-43.63%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-13.07%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-11.35%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.93%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и TRBCX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.10%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.08%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

13.73%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

23.50%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

24.04%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.75%

-3.50%