PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.08% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTVDODGX с VFIAX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий DODGX и FXAIX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

DODGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.97

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.52

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

7.30

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Корреляция

Корреляция между DODGX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и FXAIX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и FXAIX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-33.79%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.13%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-24.50%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-33.79%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.23%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-3.83%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.53%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и FXAIX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.34%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.53%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.32%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.92%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.05%

+1.20%