Сравнение DODGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 19.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.25% против 13.01% соответственно.
DODGX
19.48%
0.86%
9.80%
28.61%
14.07%
11.25%
FXAIX
25.06%
0.60%
11.76%
32.39%
15.52%
13.01%
Основные характеристики
| DODGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.57 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 20.46 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.27% |
| Макс. просадка | -63.25% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.97% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и FXAIX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между DODGX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и FXAIX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.40% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и FXAIX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и FXAIX
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.