Сравнение DODGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или FXAIX.
Основные характеристики
| DODGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.35% | 24.10% |
| Дох-ть за 1 год | 32.50% | 40.59% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 10.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.52% | 13.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 21.59 | 20.84 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.99% | 12.33% |
| Макс. просадка | -63.25% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между DODGX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и FXAIX
С начала года, DODGX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 24.10%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.52% против 13.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и FXAIX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и FXAIX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 4.77% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и FXAIX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и FXAIX
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.