PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.06% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTVDODGX с VFIAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DODGX и SPY

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DODGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.96

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.53

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

7.27

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.96

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между DODGX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и SPY

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и SPY

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-55.19%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.05%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-24.50%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-33.72%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.53%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-9.09%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.54%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и SPY

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.35%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.50%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

19.06%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.06%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.92%

+1.33%