Сравнение DODGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DODGX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и SPY
Основные характеристики
DODGX:
0.86
SPY:
2.21
DODGX:
1.12
SPY:
2.93
DODGX:
1.18
SPY:
1.41
DODGX:
0.94
SPY:
3.26
DODGX:
5.01
SPY:
14.40
DODGX:
2.18%
SPY:
1.90%
DODGX:
12.76%
SPY:
12.44%
DODGX:
-63.25%
SPY:
-55.19%
DODGX:
-9.54%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.04% соответственно.
DODGX
10.44%
-8.66%
1.66%
10.91%
11.13%
10.16%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и SPY
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и SPY
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.18% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и SPY
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и SPY
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.