Сравнение DODGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DODGX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и SPY
Основные характеристики
DODGX:
-0.39
SPY:
-0.09
DODGX:
-0.39
SPY:
-0.02
DODGX:
0.94
SPY:
1.00
DODGX:
-0.35
SPY:
-0.09
DODGX:
-1.41
SPY:
-0.45
DODGX:
4.36%
SPY:
3.31%
DODGX:
15.58%
SPY:
15.87%
DODGX:
-67.34%
SPY:
-55.19%
DODGX:
-17.35%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.51% против 11.25% соответственно.
DODGX
-7.71%
-12.35%
-13.10%
-5.26%
14.63%
4.51%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и SPY
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODGX и SPY
DODGX
SPY
Сравнение DODGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и SPY
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.64% | 1.49% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и SPY
Максимальная просадка DODGX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и SPY
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 8.80%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.