Сравнение DODGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.10% соответственно.
DODGX
20.91%
3.22%
12.21%
29.34%
14.12%
11.31%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| DODGX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.51 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 20.03 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.84% | 12.14% |
| Макс. просадка | -63.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и SPY
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DODGX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и SPY
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и SPY
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и SPY
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.