Сравнение DODGX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или VTV.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и VTV
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 20.09%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.74%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.57% соответственно.
DODGX
20.09%
2.33%
11.92%
28.46%
13.97%
11.24%
VTV
21.74%
1.65%
12.77%
29.27%
11.77%
10.57%
Основные характеристики
| DODGX | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.47 | 5.83 |
| Коэф-т Мартина | 19.87 | 18.64 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 10.23% |
| Макс. просадка | -63.25% | -59.27% |
| Текущая просадка | -1.47% | -0.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и VTV
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между DODGX и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и VTV
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.40% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и VTV
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и VTV
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.