Сравнение DODGX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DODGX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODGX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.41% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.71% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.89% соответственно.
DODGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 12.58%
VTV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и VTV
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
DODGX vs. VTV — Ранг доходности на риск
DODGX
VTV
Сравнение DODGX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.09 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.57 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.48 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 6.62 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.09 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DODGX и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и VTV
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и VTV
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODGX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -59.27% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -7.89% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -17.04% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -36.78% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.43% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -7.92% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.53% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и VTV
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODGX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.63% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 7.71% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.89% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 13.88% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.66% | +2.59% |