PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		-0.55%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.62% соответственно.

FEVIX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.20%
1 год
17.46%
3 года*
15.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.61%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FEVIX и CONWX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.70

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.36

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.99

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

11.30

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между FEVIX и CONWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и CONWX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.51%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и CONWX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-26.09%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.60%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-12.49%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-26.09%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-2.03%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.78%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.52%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и CONWX

First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.12%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

5.43%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

10.70%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

10.26%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

11.15%

+2.63%