Сравнение FEUZ с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
FEUZ и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | -1.25% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 9.65% против 9.00% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
SPEU
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и SPEU
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
FEUZ vs. SPEU — Ранг доходности на риск
FEUZ
SPEU
Сравнение FEUZ c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.23 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.73 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.60 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 6.13 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.23 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и SPEU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и SPEU
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SPEU в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.63% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и SPEU
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -62.45% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.09% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -32.70% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -36.83% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -8.66% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -13.93% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.16% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и SPEU
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.66% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.92% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 17.21% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 17.32% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.43% | +3.23% |