PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - FEUZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. FEUZ is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, FEUZ returned 30.90% vs 42.41% for GSIB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUZ charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

FEUZ

1 день
-0.85%
1 месяц
3.37%
С начала года
11.32%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.90%
3 года*
24.31%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.35%

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и GSIB

2026 (YTD)202520242023
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		11.32%56.34%1.64%2.57%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between FEUZ and GSIB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between FEUZ and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUZ и GSIB

Секторы
FEUZ
GSIB

Промышленность

27.4%

-

Энергетика

10.8%

-

Финансовые услуги

10.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммунальные услуги

8.3%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Технологии

6.1%

-

Недвижимость

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Промышленность

FEUZ
27.4%
GSIB

-

Энергетика

FEUZ
10.8%
GSIB

-

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
GSIB
100.0%

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.2%
GSIB

-

Коммунальные услуги

FEUZ
8.3%
GSIB

-

Сырьевые материалы

FEUZ
7.5%
GSIB

-

Технологии

FEUZ
6.1%
GSIB

-

Недвижимость

FEUZ
6.0%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.3%
GSIB

-

Здравоохранение

FEUZ
5.2%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.7%
GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с EMQQFEUZ с FLEUFEUZ с KWEBFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

FEUZ vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.47

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.43

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.07

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

10.80

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.47

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.35

-1.92

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и GSIB

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-17.71%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-13.90%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.07%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-2.06%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.94%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и GSIB

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.26%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

13.97%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

17.24%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

18.45%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

18.45%

+3.33%

Сравнение комиссий FEUZ и GSIB

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и GSIB

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности GSIB в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.37%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUZ and GSIB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUZ has higher volatility (6.59%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, FEUZ dropped -48.08% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 30.90% for FEUZ. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 30.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

FEUZ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.74% for GSIB.

FEUZ is categorized as Europe Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор