Сравнение FEUZ с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
FEUZ и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 2.57% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и GSIB
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
FEUZ vs. GSIB — Ранг доходности на риск
FEUZ
GSIB
Сравнение FEUZ c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.79 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.39 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.51 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 8.62 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.15 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и GSIB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и GSIB
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и GSIB
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -17.71% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.59% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -9.87% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -2.06% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.25% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и GSIB
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.69% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 13.05% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 20.79% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.39% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.39% | +3.27% |