Сравнение FEUZ с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
FEUZ и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и EFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEUZ имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции EFO немного впереди с 9.88%.
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и EFO
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Доходность на риск
FEUZ vs. EFO — Ранг доходности на риск
FEUZ
EFO
Сравнение FEUZ c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.17 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.70 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.86 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 6.81 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и EFO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и EFO
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности EFO в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и EFO
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и EFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -63.52% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -22.18% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -53.95% | +15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -63.52% | +15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -14.12% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -18.78% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.06% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и EFO
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) составляет 8.64%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 14.52% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 22.02% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 35.16% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 32.57% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 33.88% | -12.22% |