PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с VTWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FESCX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESCX и VTWO

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.98%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		2.28%12.90%11.55%17.08%-20.49%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 2.28%.

FESCX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.98%
6 месяцев
8.64%
1 год
31.95%
3 года*
12.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWO

1 день
0.72%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.62%
1 год
25.50%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.78%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с SGIIX
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Сравнение комиссий FESCX и VTWO

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Доходность на риск

FESCX vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXVTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.10

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.65

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.98

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

7.32

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Корреляция

Корреляция между FESCX и VTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и VTWO

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VTWO в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.24%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и VTWO

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и VTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

FESCXVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-41.19%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.99%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.62%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-8.47%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.76%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и VTWO

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.37% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESCXVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.35%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

14.46%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

23.29%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

22.48%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

23.04%

-0.26%