PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQTX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQTX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		2.26%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FEQTX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.76% соответственно.

FEQTX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.20%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.69%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с FSKAXFEQTX с SPY
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий FEQTX и TWEIX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund

Доходность на риск

FEQTX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.92

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.35

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.27

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

4.91

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между FEQTX и TWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и TWEIX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.55%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и TWEIX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQTXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-39.30%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.86%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-13.69%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-32.82%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-4.90%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-4.17%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.35%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и TWEIX

Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQTXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.04%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

6.12%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

11.60%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

10.71%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

13.35%

+3.25%