PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQTX с FGRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEQTX returned 9.88%/yr vs 14.25%/yr for FGRIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEQTX charges 0.58%/yr vs 0.57%/yr for FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 9.88% против 14.25% соответственно.

FEQTX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.96%
6 месяцев
3.34%
1 год
13.67%
3 года*
12.90%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.88%

FGRIX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.89%
6 месяцев
8.28%
1 год
22.61%
3 года*
20.53%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQTX и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		7.96%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		6.89%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Correlation

The correlation between FEQTX and FGRIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 1990 г.

0.93

Over the past year, the correlation between FEQTX and FGRIX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FEQTX и FGRIX

Секторы
FEQTX
FGRIX

Финансовые услуги

20.2%
16.7%

Технологии

15.2%
20.3%

Здравоохранение

12.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

11.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.4%

Энергетика

7.7%
13.0%

Промышленность

7.6%
17.7%

Коммунальные услуги

7.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.5%

Недвижимость

2.8%
1.1%

Сырьевые материалы

0.8%
1.0%

Финансовые услуги

FEQTX
20.2%
FGRIX
16.7%

Технологии

FEQTX
15.2%
FGRIX
20.3%

Здравоохранение

FEQTX
12.2%
FGRIX
11.8%

Потребительский защитный сектор

FEQTX
11.1%
FGRIX
7.1%

Потребительский циклический сектор

FEQTX
8.3%
FGRIX
3.4%

Энергетика

FEQTX
7.7%
FGRIX
13.0%

Промышленность

FEQTX
7.6%
FGRIX
17.7%

Коммунальные услуги

FEQTX
7.1%
FGRIX
2.5%

Коммуникационные услуги

FEQTX
6.9%
FGRIX
5.5%

Недвижимость

FEQTX
2.8%
FGRIX
1.1%

Сырьевые материалы

FEQTX
0.8%
FGRIX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSKAXFEQTX с FSVLX
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX

Доходность на риск

FEQTX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXFGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.13

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.00

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.72

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

11.37

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FGRIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXFGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.13

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FGRIX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQTXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-67.10%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-8.35%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-16.42%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-19.26%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.63%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.70%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-10.12%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.99%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FGRIX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.17%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQTXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.33%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

7.97%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

10.66%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

15.52%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.45%

-0.86%

Сравнение комиссий FEQTX и FGRIX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FGRIX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FGRIX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.46%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.16%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FEQTX and FGRIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRIX has higher volatility (2.33%) compared to FEQTX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs FGRIX's -67.10%.

FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQTX и FGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор