PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEQTX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.94%
6.62%
FEQTX
FGRIX

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 20.67%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 3.87% против 9.79% соответственно.


FEQTX

С начала года

16.34%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

7.94%

1 год

20.92%

5 лет (среднегодовая)

5.86%

10 лет (среднегодовая)

3.87%

FGRIX

С начала года

20.67%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

6.62%

1 год

25.58%

5 лет (среднегодовая)

11.43%

10 лет (среднегодовая)

9.79%

Основные характеристики


FEQTXFGRIX
Коэф-т Шарпа2.052.34
Коэф-т Сортино2.933.21
Коэф-т Омега1.371.44
Коэф-т Кальмара2.173.73
Коэф-т Мартина11.1415.00
Индекс Язвы1.90%1.75%
Дневная вол-ть10.35%11.18%
Макс. просадка-60.57%-66.71%
Текущая просадка-1.83%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQTX и FGRIX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.


FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FEQTX и FGRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEQTX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.052.34
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.933.21
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.44
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.173.73
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.1415.00
FEQTX
FGRIX

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.34
FEQTX
FGRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FGRIX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FGRIX в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
2.42%2.59%2.34%2.20%2.38%2.58%2.95%2.30%1.92%2.74%2.53%1.89%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
1.36%1.60%1.68%2.07%1.89%1.77%2.13%1.52%1.80%2.04%1.72%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FGRIX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.83%
-1.36%
FEQTX
FGRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FGRIX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
3.61%
FEQTX
FGRIX