PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEQTX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEQTX и FGRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FEQTX с FGRIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).

FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQTX или FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQTX:

0.50

FGRIX:

0.71

Коэф-т Сортино

FEQTX:

0.62

FGRIX:

0.99

Коэф-т Омега

FEQTX:

1.08

FGRIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FEQTX:

0.40

FGRIX:

0.68

Коэф-т Мартина

FEQTX:

1.35

FGRIX:

2.79

Индекс Язвы

FEQTX:

3.92%

FGRIX:

4.01%

Дневная вол-ть

FEQTX:

14.43%

FGRIX:

17.68%

Макс. просадка

FEQTX:

-60.72%

FGRIX:

-66.83%

Текущая просадка

FEQTX:

-5.37%

FGRIX:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.32% соответственно.

FEQTX

С начала года

0.90%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-4.45%

1 год

7.10%

3 года

8.18%

5 лет

13.95%

10 лет

8.60%

FGRIX

С начала года

3.07%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-0.86%

1 год

11.71%

3 года

14.84%

5 лет

18.14%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio

Сравнение комиссий FEQTX и FGRIX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.

FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQTX и FGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQTX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQTX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FGRIX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности FGRIX в 6.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		8.51%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%10.14%6.12%5.98%2.53%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		6.59%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FGRIX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FGRIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FGRIX

Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...