Сравнение FEQTX с FSVLX
FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both mutual funds - FEQTX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FSVLX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEQTX returned 10.00%/yr vs 7.04%/yr for FSVLX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQTX charges 0.53%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.
Доходность
Сравнение доходности FEQTX и FSVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEQTX показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции FEQTX превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.04% соответственно.
FEQTX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 12.28%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.00%
FSVLX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- -8.19%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -15.19%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам FEQTX и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 12.28% | 7.29% | 12.48% | 11.61% | -1.05% | 22.26% | 1.84% | 27.33% | -9.31% | 13.24% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -12.92% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Correlation
The correlation between FEQTX and FSVLX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1990 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between FEQTX and FSVLX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQTX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
FEQTX
FSVLX
Сравнение FEQTX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEQTX | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.47 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -0.88 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEQTX и FSVLX
Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FSVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQTX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -83.84% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -30.40% | +23.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -31.70% | +18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -42.62% | +26.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -51.70% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -19.23% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -25.64% | +18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 16.17% | -13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQTX и FSVLX
Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.67%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQTX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.75% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 19.39% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 23.03% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 24.87% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 25.82% | -9.30% |
Сравнение комиссий FEQTX и FSVLX
FEQTX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FSVLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQTX и FSVLX
Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 1.43% | 1.59% | 8.39% | 5.22% | 7.65% | 11.52% | 2.43% | 8.39% | 14.31% | 9.40% | 6.12% | 5.98% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
Часто задаваемые вопросы
FEQTX and FSVLX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.75%) compared to FEQTX (2.67%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs FSVLX's -83.84%.
FEQTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEQTX и FSVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор