Сравнение FEQTX с FSVLX
FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both mutual funds - FEQTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FSVLX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEQTX returned 9.94%/yr vs 5.87%/yr for FSVLX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQTX charges 0.58%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.
Доходность
Сравнение доходности FEQTX и FSVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEQTX показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -21.00%. За последние 10 лет акции FEQTX превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 9.94% против 5.87% соответственно.
FEQTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.94%
FSVLX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам FEQTX и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 8.54% | 7.29% | 12.48% | 11.61% | -1.05% | 22.26% | 1.84% | 27.33% | -9.31% | 13.24% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -21.00% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Correlation
The correlation between FEQTX and FSVLX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 1990 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between FEQTX and FSVLX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQTX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
FEQTX
FSVLX
Сравнение FEQTX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQTX | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.71 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.51 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQTX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.99 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.19 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.23 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FEQTX и FSVLX
Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FSVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQTX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -83.84% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -30.77% | +23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -31.70% | +18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -42.62% | +26.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -51.70% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -26.72% | +26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -25.64% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 14.46% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQTX и FSVLX
Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.28%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQTX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 6.29% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 18.09% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 22.15% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 24.74% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 25.81% | -9.22% |
Сравнение комиссий FEQTX и FSVLX
FEQTX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FSVLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQTX и FSVLX
Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 1.45% | 1.59% | 8.39% | 5.22% | 7.65% | 11.52% | 2.43% | 8.39% | 14.31% | 9.40% | 6.12% | 5.98% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
Часто задаваемые вопросы
FEQTX and FSVLX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.29%) compared to FEQTX (2.28%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs FSVLX's -83.84%.
FEQTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEQTX и FSVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор