PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEQTX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEQTXFDVV
Дох-ть с нач. г.14.58%21.62%
Дох-ть за 1 год28.24%36.65%
Дох-ть за 3 года9.03%12.47%
Дох-ть за 5 лет10.85%14.07%
Коэф-т Шарпа2.773.58
Коэф-т Сортино4.014.96
Коэф-т Омега1.511.67
Коэф-т Кальмара3.684.85
Коэф-т Мартина16.3532.22
Индекс Язвы1.76%1.17%
Дневная вол-ть10.37%10.55%
Макс. просадка-60.57%-40.25%
Текущая просадка-2.86%-2.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FEQTX и FDVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FDVV

С начала года, FEQTX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 21.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
9.89%
14.98%
FEQTX
FDVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQTX и FDVV

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEQTX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.35
FDVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 32.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0032.22

Сравнение коэффициента Шарпа FEQTX и FDVV

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77
3.58
FEQTX
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FDVV

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FDVV в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
4.79%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%10.14%6.12%2.74%2.53%1.89%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.80%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FDVV

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.86%
-2.65%
FEQTX
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FDVV

Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.73%
2.37%
FEQTX
FDVV