PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEQTX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEQTXVIG
Дох-ть с нач. г.14.58%15.49%
Дох-ть за 1 год28.24%28.61%
Дох-ть за 3 года9.03%7.83%
Дох-ть за 5 лет10.85%12.20%
Дох-ть за 10 лет8.82%11.66%
Коэф-т Шарпа2.772.95
Коэф-т Сортино4.014.11
Коэф-т Омега1.511.55
Коэф-т Кальмара3.683.90
Коэф-т Мартина16.3519.68
Индекс Язвы1.76%1.49%
Дневная вол-ть10.37%9.90%
Макс. просадка-60.57%-46.81%
Текущая просадка-2.86%-3.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FEQTX и VIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и VIG

С начала года, FEQTX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
9.88%
11.84%
FEQTX
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQTX и VIG

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEQTX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.35
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 19.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.68

Сравнение коэффициента Шарпа FEQTX и VIG

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77
2.95
FEQTX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и VIG

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VIG в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
4.79%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%10.14%6.12%2.74%2.53%1.89%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.76%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и VIG

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.86%
-3.64%
FEQTX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и VIG

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.73%
2.98%
FEQTX
VIG