PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEQTX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQTX с VIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - FEQTX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. FEQTX is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 10 years, FEQTX returned 10.00%/yr vs 12.96%/yr for VIG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEQTX charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.96% соответственно.

FEQTX

1 день
0.03%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
8.94%
С начала года
12.28%
1 год
14.64%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.00%

VIG

1 день
0.75%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
7.08%
С начала года
9.70%
1 год
18.31%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQTX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		12.28%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.70%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between FEQTX and VIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.90

The correlation between FEQTX and VIG shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEQTX и VIG

Секторы
FEQTX
VIG

Финансовые услуги

20.7%
19.9%

Технологии

16.2%
29.0%

Здравоохранение

11.9%
16.6%

Потребительский защитный сектор

11.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.4%

Промышленность

7.8%
11.3%

Энергетика

7.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
0.5%

Коммунальные услуги

6.0%
2.9%

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%
3.3%

Финансовые услуги

FEQTX
20.7%
VIG
19.9%

Технологии

FEQTX
16.2%
VIG
29.0%

Здравоохранение

FEQTX
11.9%
VIG
16.6%

Потребительский защитный сектор

FEQTX
11.1%
VIG
9.3%

Потребительский циклический сектор

FEQTX
7.9%
VIG
4.4%

Промышленность

FEQTX
7.8%
VIG
11.3%

Энергетика

FEQTX
7.5%
VIG
3.2%

Коммуникационные услуги

FEQTX
7.1%
VIG
0.5%

Коммунальные услуги

FEQTX
6.0%
VIG
2.9%

Недвижимость

FEQTX
3.1%
VIG

-

Сырьевые материалы

FEQTX
0.8%
VIG
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с SPYFEQTX с FSVLXFEQTX с FSKAX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

FEQTX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEQTXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.84

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.68

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.33

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

9.41

-3.11

FEQTX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и VIG

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQTXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-46.81%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.91%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-14.95%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-20.39%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-31.72%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.49%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.95%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и VIG

Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQTXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.06%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.60%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

9.98%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

14.21%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.01%

+0.51%

Сравнение комиссий FEQTX и VIG

FEQTX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и VIG

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.43%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.50%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FEQTX and VIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEQTX has higher volatility (2.67%) compared to VIG (2.06%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQTX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор