Сравнение FEQTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQTX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FEQTX и SCHD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQTX показывает доходность 16.71%, а SCHD немного ниже – 16.26%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.91% против 11.40% соответственно.
FEQTX
16.71%
0.19%
8.77%
21.54%
5.84%
3.91%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| FEQTX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 11.19 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.35% | 11.06% |
| Макс. просадка | -60.57% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.52% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQTX и SCHD
FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FEQTX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEQTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQTX и SCHD
Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 2.41% | 2.59% | 2.34% | 2.20% | 2.38% | 2.58% | 2.95% | 2.30% | 1.92% | 2.74% | 2.53% | 1.89% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FEQTX и SCHD
Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEQTX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 3.07%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.