Сравнение FEQTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQTX или SCHD.
Основные характеристики
| FEQTX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.58% | 14.31% |
| Дох-ть за 1 год | 28.24% | 29.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.85% | 12.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 11.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 14.37 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 11.28% |
| Макс. просадка | -60.57% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.86% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между FEQTX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEQTX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQTX показывает доходность 14.58%, а SCHD немного ниже – 14.31%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQTX и SCHD
FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEQTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQTX и SCHD
Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 4.79% | 5.22% | 7.65% | 11.52% | 2.43% | 8.39% | 14.31% | 10.14% | 6.12% | 2.74% | 2.53% | 1.89% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FEQTX и SCHD
Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEQTX и SCHD
Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.73% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.