PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEQTX с FDGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEQTXFDGFX
Дох-ть с нач. г.14.58%24.46%
Дох-ть за 1 год28.24%40.05%
Дох-ть за 3 года9.03%10.15%
Дох-ть за 5 лет10.85%12.41%
Дох-ть за 10 лет8.82%10.50%
Коэф-т Шарпа2.772.89
Коэф-т Сортино4.013.81
Коэф-т Омега1.511.53
Коэф-т Кальмара3.684.17
Коэф-т Мартина16.3518.88
Индекс Язвы1.76%2.18%
Дневная вол-ть10.37%14.29%
Макс. просадка-60.57%-60.08%
Текущая просадка-2.86%-2.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FEQTX и FDGFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FDGFX

С начала года, FEQTX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 8.82% против 10.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
9.89%
12.16%
FEQTX
FDGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQTX и FDGFX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.


FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEQTX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.35
FDGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGFX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGFX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGFX, с текущим значением в 18.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.88

Сравнение коэффициента Шарпа FEQTX и FDGFX

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77
2.89
FEQTX
FDGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FDGFX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности FDGFX в 8.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
4.79%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%10.14%6.12%2.74%2.53%1.89%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
8.18%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.63%19.50%11.21%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FDGFX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, примерно равная максимальной просадке FDGFX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FDGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.86%
-2.90%
FEQTX
FDGFX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FDGFX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.73%
3.30%
FEQTX
FDGFX