PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEQTX с FDGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEQTX и FDGFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FEQTX с FDGFX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).

FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQTX или FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQTX:

0.50

FDGFX:

0.42

Коэф-т Сортино

FEQTX:

0.62

FDGFX:

0.67

Коэф-т Омега

FEQTX:

1.08

FDGFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FEQTX:

0.40

FDGFX:

0.40

Коэф-т Мартина

FEQTX:

1.35

FDGFX:

1.36

Индекс Язвы

FEQTX:

3.92%

FDGFX:

6.24%

Дневная вол-ть

FEQTX:

14.43%

FDGFX:

21.94%

Макс. просадка

FEQTX:

-60.72%

FDGFX:

-60.65%

Текущая просадка

FEQTX:

-5.37%

FDGFX:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FDGFX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.11% соответственно.

FEQTX

С начала года

0.90%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-4.45%

1 год

7.10%

3 года

8.18%

5 лет

13.95%

10 лет

8.60%

FDGFX

С начала года

0.53%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-1.51%

1 год

7.88%

3 года

15.07%

5 лет

17.37%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий FEQTX и FDGFX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQTX и FDGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQTX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGFX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQTX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FDGFX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности FDGFX в 9.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		8.51%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%10.14%6.12%5.98%2.53%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.69%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.32%17.97%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FDGFX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.72%, примерно равная максимальной просадке FDGFX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FDGFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FDGFX

Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеют волатильность 3.74% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...