PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQTX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		2.26%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.69% против 14.06% соответственно.

FEQTX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.20%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.69%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с FSKAXFEQTX с FSVLX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FEQTX и SPY

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FEQTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.49

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.53

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

7.27

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между FEQTX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и SPY

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.55%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и SPY

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-55.19%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.05%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-24.50%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-33.72%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.53%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-9.09%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.54%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 3.74%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.35%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.50%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

19.06%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

17.06%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.92%

-1.32%