Сравнение FEQTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQTX или SPY.
Основные характеристики
| FEQTX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.58% | 20.76% |
| Дох-ть за 1 год | 28.24% | 36.36% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.85% | 14.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 20.54 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 12.18% |
| Макс. просадка | -60.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.86% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между FEQTX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEQTX и SPY
С начала года, FEQTX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.76%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQTX и SPY
FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEQTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQTX и SPY
Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 4.79% | 5.22% | 7.65% | 11.52% | 2.43% | 8.39% | 14.31% | 10.14% | 6.12% | 2.74% | 2.53% | 1.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FEQTX и SPY
Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEQTX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.