Сравнение FEQTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQTX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FEQTX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FEQTX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.91% против 13.07% соответственно.
FEQTX
16.71%
0.19%
8.77%
21.54%
5.84%
3.91%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| FEQTX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.19 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.35% | 12.14% |
| Макс. просадка | -60.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.52% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQTX и SPY
FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FEQTX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEQTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQTX и SPY
Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 2.41% | 2.59% | 2.34% | 2.20% | 2.38% | 2.58% | 2.95% | 2.30% | 1.92% | 2.74% | 2.53% | 1.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FEQTX и SPY
Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEQTX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 3.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.