PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQTX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQTX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		2.26%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%-0.41%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FEQTX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.20%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.69%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с FSKAXFEQTX с SPY
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FEQTX и SWLVX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FEQTX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.01

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.47

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.44

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

6.76

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.01

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между FEQTX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и SWLVX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.55%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и SWLVX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQTXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-38.34%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.82%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-19.05%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-4.82%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-4.93%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.51%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и SWLVX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQTXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.47%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.30%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

15.74%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

14.85%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.67%

-2.07%