PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQTX с FEQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEQTX returned 9.88%/yr vs 11.81%/yr for FEQIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEQTX charges 0.58%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQTX показывает доходность 7.96%, а FEQIX немного выше – 8.22%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.81% соответственно.

FEQTX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.96%
6 месяцев
3.34%
1 год
13.67%
3 года*
12.90%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.88%

FEQIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.22%
6 месяцев
9.45%
1 год
22.11%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.48%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQTX и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		7.96%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		8.22%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Correlation

The correlation between FEQTX and FEQIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 1990 г.

0.96

The correlation between FEQTX and FEQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSKAX
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Доходность на риск

FEQTX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXFEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.28

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.29

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.37

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

13.59

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FEQIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.28

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FEQIX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQTXFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-62.38%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-6.48%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.18%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-17.20%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-33.12%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.90%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.01%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.60%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FEQIX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.17%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQTXFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.37%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

7.21%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

9.56%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.47%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.50%

+1.09%

Сравнение комиссий FEQTX и FEQIX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FEQIX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FEQIX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.64%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.46%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEQTX and FEQIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEQIX has higher volatility (2.37%) compared to FEQTX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs FEQIX's -62.38%.

FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQTX и FEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор