PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.76% соответственно.

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий FEQIX и TWEIX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund

Доходность на риск

FEQIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.35

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.27

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

4.91

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.92

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между FEQIX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и TWEIX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и TWEIX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-39.30%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.86%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-13.69%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-32.82%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.90%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-4.17%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.35%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и TWEIX

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.04%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

6.12%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

11.60%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

10.71%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

13.35%

+2.15%