PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с MGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с MGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и MGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и MGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		-0.30%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у MGIAX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции MGIAX по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.64% соответственно.

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%

MGIAX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

MFS International Intrinsic Value Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с JPST

Сравнение комиссий FEQIX и MGIAX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MGIAX в 0.96%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund

Доходность на риск

FEQIX vs. MGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c MGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXMGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.86

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.69

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

6.63

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. MGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGIAX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и MGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXMGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между FEQIX и MGIAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и MGIAX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности MGIAX в 8.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.31%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и MGIAX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки MGIAX в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и MGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXMGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-51.94%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.43%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-37.13%

+19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-37.13%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-9.15%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-8.66%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.16%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и MGIAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.96%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXMGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.84%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

10.56%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

16.01%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.58%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.58%

-0.08%