Сравнение FEQIX с JPRE
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both funds - FEQIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. Over the past 3 years, FEQIX returned 17.81%/yr vs 9.52%/yr for JPRE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQIX charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQIX показывает доходность 8.62%, а JPRE немного выше – 9.03%.
FEQIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.86%
JPRE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQIX и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 8.62% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | 1.71% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 9.03% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Correlation
The correlation between FEQIX and JPRE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between FEQIX and JPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQIX vs. JPRE — Ранг доходности на риск
FEQIX
JPRE
Сравнение FEQIX c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQIX | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.18 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 3.24 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQIX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.70 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и JPRE
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQIX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -23.84% | -38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -7.70% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -16.27% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.57% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -8.16% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.79% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и JPRE
Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 2.41%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQIX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.86% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 9.42% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 12.98% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 18.28% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 18.28% | -2.78% |
Сравнение комиссий FEQIX и JPRE
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и JPRE
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности JPRE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.63% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.29% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEQIX and JPRE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (3.86%) compared to FEQIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, FEQIX dropped -62.38% vs JPRE's -23.84%.
FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEQIX и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор