PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		1.32%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-11.28%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FEQIX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.45%
С начала года
1.32%
6 месяцев
5.37%
1 год
16.73%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.41%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FEQIX и FNILX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FEQIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.83

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.28

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.04

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

5.01

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.83

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FNILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FNILX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.91%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FNILX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-33.76%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.18%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-25.40%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-9.01%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-5.47%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.54%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.23%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

9.14%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.26%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

17.22%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

20.17%

-4.68%