PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQIX с FCNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) and FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) are both mutual funds - FEQIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FCNVX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEQIX returned 11.81%/yr vs 2.58%/yr for FCNVX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FEQIX charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for FCNVX.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у FCNVX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 11.81% против 2.58% соответственно.

FEQIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.22%
6 месяцев
9.45%
1 год
22.11%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.48%
10 лет*
11.81%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.14%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.58%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQIX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		8.22%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		1.50%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Correlation

The correlation between FEQIX and FCNVX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FSHBXFCNVX с FJTDXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с BND

Доходность на риск

FEQIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXFCNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.60

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
24.08

-20.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

14.09

-12.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

42.87

-39.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

146.17

-132.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.60

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

2.79

-2.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

2.48

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.20

-1.70

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FCNVX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FCNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQIXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-2.19%

-60.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-0.10%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-0.30%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-0.59%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-2.19%

-30.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-0.05%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.03%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FCNVX

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQIXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

0.33%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

0.78%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

1.18%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

1.29%

+12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

1.04%

+14.46%

Сравнение комиссий FEQIX и FCNVX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FCNVX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FCNVX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.15%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.64%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%

Часто задаваемые вопросы

FEQIX and FCNVX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEQIX has higher volatility (2.37%) compared to FCNVX (0.33%). In terms of maximum drawdown, FEQIX dropped -62.38% vs FCNVX's -2.19%.

FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQIX и FCNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор