Сравнение FEPI с MSTZ
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 33.15% vs 94.24% for MSTZ. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. FEPI charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 18.33% | 7.81% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between FEPI and MSTZ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between FEPI and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
FEPI
MSTZ
Сравнение FEPI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.12 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 2.35 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.68 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.53 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок FEPI и MSTZ
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -99.36% | +75.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -84.89% | +71.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -98.14% | +96.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -94.39% | +90.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 40.30% | -36.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и MSTZ
Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.31%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 37.49% | -34.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 125.82% | -113.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 140.34% | -123.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 170.37% | -151.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 170.37% | -151.35% |
Сравнение комиссий FEPI и MSTZ
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и MSTZ
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and MSTZ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs 33.15% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 0.00% for MSTZ.
FEPI is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 1.05% for MSTZ.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор