PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с XCEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).

FEMS и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		7.38%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.01% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF

Сравнение комиссий FEMS и XCEM

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Доходность на риск

FEMS vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.14

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.82

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.06

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

12.61

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.14

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между FEMS и XCEM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и XCEM

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности XCEM в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и XCEM

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и XCEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-41.24%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-14.46%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-29.67%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-41.24%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-10.16%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-8.70%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.51%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и XCEM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 6.95%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

10.37%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

15.60%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

20.21%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.15%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

19.53%

+0.43%