Сравнение FEMS с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
FEMS и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или FNDF.
Корреляция
Корреляция между FEMS и FNDF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и FNDF
Основные характеристики
FEMS:
-0.01
FNDF:
0.32
FEMS:
0.09
FNDF:
0.53
FEMS:
1.01
FNDF:
1.06
FEMS:
-0.02
FNDF:
0.43
FEMS:
-0.04
FNDF:
1.00
FEMS:
6.39%
FNDF:
4.41%
FEMS:
16.41%
FNDF:
13.62%
FEMS:
-47.85%
FNDF:
-40.14%
FEMS:
-9.73%
FNDF:
-5.23%
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 5.33% против 5.75% соответственно.
FEMS
-0.27%
1.82%
-7.16%
0.04%
14.17%
5.33%
FNDF
6.87%
-0.70%
-0.62%
3.66%
15.95%
5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и FNDF
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEMS и FNDF
FEMS
FNDF
Сравнение FEMS c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и FNDF
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что сопоставимо с доходностью FNDF в 3.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.79% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.76% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и FNDF
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и FNDF
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.