Сравнение FEMS с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
FEMS и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или FNDF.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и FNDF
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 5.17% против 5.44% соответственно.
FEMS
3.06%
-1.44%
-5.54%
5.79%
6.11%
5.17%
FNDF
4.26%
-3.73%
-2.42%
10.19%
7.26%
5.44%
Основные характеристики
| FEMS | FNDF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 3.59 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 16.15% | 12.62% |
| Макс. просадка | -47.85% | -40.14% |
| Текущая просадка | -8.43% | -7.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и FNDF
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между FEMS и FNDF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEMS c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и FNDF
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FNDF в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.68% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% | 1.79% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.12% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и FNDF
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и FNDF
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 4.10% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.