PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с FNDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

FEMS и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMS показывает доходность 9.43%, а FNDF немного выше – 9.44%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.21% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с EEMSFEMS с SSOFEMS с VOO
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий FEMS и FNDF

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

FEMS vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.38

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.10

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.77

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

14.62

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.38

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между FEMS и FNDF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и FNDF

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FNDF в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и FNDF

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-40.14%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.08%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-25.56%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-40.14%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-6.22%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-7.72%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.86%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и FNDF

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 6.95% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.16%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.46%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

17.50%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.05%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.64%

+2.32%