PortfoliosLab logo
Сравнение FEMS с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMS и FNDF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FEMS и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.81%
102.80%
FEMS
FNDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMS:

-0.01

FNDF:

0.58

Коэф-т Сортино

FEMS:

0.12

FNDF:

0.92

Коэф-т Омега

FEMS:

1.02

FNDF:

1.12

Коэф-т Кальмара

FEMS:

-0.01

FNDF:

0.72

Коэф-т Мартина

FEMS:

-0.03

FNDF:

2.11

Индекс Язвы

FEMS:

7.36%

FNDF:

4.71%

Дневная вол-ть

FEMS:

19.06%

FNDF:

17.20%

Макс. просадка

FEMS:

-47.85%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

FEMS:

-11.19%

FNDF:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.92% соответственно.


FEMS

С начала года

-1.89%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-3.77%

1 год

-2.41%

5 лет

11.03%

10 лет

4.21%

FNDF

С начала года

11.41%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

6.59%

1 год

9.90%

5 лет

14.95%

10 лет

5.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMS и FNDF

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.


График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMS: 0.80%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMS и FNDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMS
Ранг риск-скорректированной доходности FEMS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMS c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEMS: -0.01
FNDF: 0.58
Коэффициент Сортино FEMS, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMS: 0.12
FNDF: 0.92
Коэффициент Омега FEMS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEMS: 1.02
FNDF: 1.12
Коэффициент Кальмара FEMS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEMS: -0.01
FNDF: 0.72
Коэффициент Мартина FEMS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEMS: -0.03
FNDF: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.58
FEMS
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и FNDF

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FNDF в 3.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.85%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%3.48%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.60%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и FNDF

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-1.20%
FEMS
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и FNDF

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 10.90% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.90%
11.43%
FEMS
FNDF