Сравнение FEMS с EWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).
FEMS и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или EWX.
Корреляция
Корреляция между FEMS и EWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и EWX
Основные характеристики
FEMS:
0.39
EWX:
0.83
FEMS:
0.62
EWX:
1.18
FEMS:
1.08
EWX:
1.16
FEMS:
0.44
EWX:
1.35
FEMS:
1.41
EWX:
3.52
FEMS:
4.49%
EWX:
3.53%
FEMS:
16.41%
EWX:
14.96%
FEMS:
-47.85%
EWX:
-63.90%
FEMS:
-8.69%
EWX:
-6.23%
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у EWX с доходностью 8.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMS имеют среднегодовую доходность 5.92%, а акции EWX немного впереди с 5.95%.
FEMS
2.76%
-0.29%
-4.60%
5.23%
4.80%
5.92%
EWX
8.43%
0.85%
4.46%
10.28%
8.53%
5.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и EWX
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEMS c EWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и EWX
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EWX в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.93% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% | 1.79% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.74% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и EWX
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и EWX
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.