PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с EWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с EWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).

FEMS и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции EWX по среднегодовой доходности: 9.05% против 8.33% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSOFEMS с VOO
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FMEWX с AVEEEWX с QQQ

Сравнение комиссий FEMS и EWX

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Доходность на риск

FEMS vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSEWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.22

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.68

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.61

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.23

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа EWX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.08

Корреляция

Корреляция между FEMS и EWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EWX

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EWX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EWX

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-63.90%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.90%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-24.67%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-43.00%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.62%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-13.28%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.88%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EWX

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеют волатильность 6.95% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.64%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

10.51%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

16.45%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

15.12%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.08%

+2.88%