PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с EWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEMS tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index while EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEMS returned 9.40%/yr vs 9.97%/yr for EWX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у EWX с доходностью 13.25%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям EWX по среднегодовой доходности: 9.40% против 9.97% соответственно.

FEMS

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.18%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.99%
1 год
19.73%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.40%

EWX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.25%
С начала года
13.25%
6 месяцев
13.75%
1 год
24.65%
3 года*
15.63%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.44%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		13.25%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%

Correlation

The correlation between FEMS and EWX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.79

The correlation between FEMS and EWX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEMS и EWX

Секторы
FEMS
EWX

Технологии

16.4%
16.8%

Промышленность

16.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

14.9%
5.4%

Сырьевые материалы

11.7%
6.1%

Недвижимость

7.6%
2.3%

Энергетика

7.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.3%

Коммунальные услуги

6.3%
1.2%

Финансовые услуги

5.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.8%

Здравоохранение

3.0%
3.1%

Технологии

FEMS
16.4%
EWX
16.8%

Промышленность

FEMS
16.2%
EWX
9.8%

Потребительский циклический сектор

FEMS
14.9%
EWX
5.4%

Сырьевые материалы

FEMS
11.7%
EWX
6.1%

Недвижимость

FEMS
7.6%
EWX
2.3%

Энергетика

FEMS
7.4%
EWX
1.9%

Потребительский защитный сектор

FEMS
6.8%
EWX
2.3%

Коммунальные услуги

FEMS
6.3%
EWX
1.2%

Финансовые услуги

FEMS
5.3%
EWX
5.0%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.4%
EWX
0.8%

Здравоохранение

FEMS
3.0%
EWX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSOFEMS с VOO
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с AVEEEWX с QQQEWX с DEM

Доходность на риск

FEMS vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMSEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.55

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.12

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.10

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

9.52

-4.02

FEMS vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EWX

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-63.90%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-7.98%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-21.37%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-24.67%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-43.00%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-3.48%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-13.14%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.60%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EWX

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 7.24%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.96%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

14.05%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

16.11%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.50%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

17.16%

+2.82%

Сравнение комиссий FEMS и EWX

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EWX

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EWX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.50%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and EWX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWX has higher volatility (7.96%) compared to FEMS (7.24%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs EWX's -63.90%.

On 10-year performance, EWX leads with 9.97% vs 9.40% for FEMS. On fees, EWX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEMS has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWX has performed better with a 9.97% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.50% for EWX.

FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.65% for EWX.

EWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор