PortfoliosLab logo
Сравнение FEMS с EWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMS и EWX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.68%
70.04%
FEMS
EWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMS:

-0.07

EWX:

0.18

Коэф-т Сортино

FEMS:

0.03

EWX:

0.35

Коэф-т Омега

FEMS:

1.00

EWX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FEMS:

-0.06

EWX:

0.15

Коэф-т Мартина

FEMS:

-0.19

EWX:

0.46

Индекс Язвы

FEMS:

7.39%

EWX:

6.82%

Дневная вол-ть

FEMS:

19.06%

EWX:

17.83%

Макс. просадка

FEMS:

-47.85%

EWX:

-63.90%

Текущая просадка

FEMS:

-11.75%

EWX:

-11.87%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью -4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMS имеют среднегодовую доходность 4.21%, а акции EWX немного впереди с 4.40%.


FEMS

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-3.02%

5 лет

10.20%

10 лет

4.21%

EWX

С начала года

-4.59%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-6.93%

1 год

1.60%

5 лет

11.62%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMS и EWX

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.


График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMS: 0.80%
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMS и EWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMS
Ранг риск-скорректированной доходности FEMS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

EWX
Ранг риск-скорректированной доходности EWX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMS c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEMS: -0.07
EWX: 0.18
Коэффициент Сортино FEMS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMS: 0.03
EWX: 0.35
Коэффициент Омега FEMS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEMS: 1.00
EWX: 1.05
Коэффициент Кальмара FEMS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEMS: -0.06
EWX: 0.15
Коэффициент Мартина FEMS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEMS: -0.19
EWX: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EWX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.18
FEMS
EWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EWX

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности EWX в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.88%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.38%4.68%3.39%2.42%3.28%3.49%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
3.04%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EWX

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-11.87%
FEMS
EWX

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EWX

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
10.13%
FEMS
EWX