Сравнение FEMS с EWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).
FEMS и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или EWX.
Корреляция
Корреляция между FEMS и EWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и EWX
Основные характеристики
FEMS:
-0.50
EWX:
-0.18
FEMS:
-0.56
EWX:
-0.13
FEMS:
0.93
EWX:
0.98
FEMS:
-0.51
EWX:
-0.18
FEMS:
-1.35
EWX:
-0.50
FEMS:
6.51%
EWX:
5.76%
FEMS:
17.58%
EWX:
16.17%
FEMS:
-47.85%
EWX:
-63.90%
FEMS:
-17.06%
EWX:
-15.67%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMS показывает доходность -8.38%, а EWX немного ниже – -8.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMS имеют среднегодовую доходность 3.85%, а акции EWX немного впереди с 4.00%.
FEMS
-8.38%
-9.74%
-14.29%
-8.84%
10.85%
3.85%
EWX
-8.70%
-8.83%
-14.11%
-2.96%
12.63%
4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и EWX
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEMS и EWX
FEMS
EWX
Сравнение FEMS c EWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и EWX
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности EWX в 3.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 4.12% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 3.18% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и EWX
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и EWX
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.