Сравнение FEMS с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
FEMS и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или SSO.
Корреляция
Корреляция между FEMS и SSO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и SSO
Основные характеристики
FEMS:
-0.07
SSO:
0.26
FEMS:
0.03
SSO:
0.62
FEMS:
1.00
SSO:
1.09
FEMS:
-0.06
SSO:
0.28
FEMS:
-0.19
SSO:
1.07
FEMS:
7.39%
SSO:
9.33%
FEMS:
19.06%
SSO:
38.54%
FEMS:
-47.85%
SSO:
-84.67%
FEMS:
-11.75%
SSO:
-21.59%
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -15.06%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 4.21% против 17.30% соответственно.
FEMS
-2.50%
-2.26%
-5.50%
-3.02%
10.20%
4.21%
SSO
-15.06%
-4.12%
-14.21%
8.81%
23.15%
17.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и SSO
FEMS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEMS и SSO
FEMS
SSO
Сравнение FEMS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и SSO
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SSO в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.88% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.99% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и SSO
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и SSO
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 10.89%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 28.07%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.