Сравнение FEMS с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
FEMS и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или SSO.
Корреляция
Корреляция между FEMS и SSO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и SSO
Основные характеристики
FEMS:
0.18
SSO:
1.63
FEMS:
0.35
SSO:
2.14
FEMS:
1.04
SSO:
1.29
FEMS:
0.22
SSO:
2.46
FEMS:
0.50
SSO:
9.50
FEMS:
5.74%
SSO:
4.33%
FEMS:
15.81%
SSO:
25.24%
FEMS:
-47.85%
SSO:
-84.67%
FEMS:
-7.79%
SSO:
-0.85%
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 5.77% против 20.06% соответственно.
FEMS
1.86%
2.32%
-2.14%
1.05%
5.11%
5.77%
SSO
7.40%
1.89%
17.33%
42.54%
20.40%
20.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и SSO
FEMS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEMS и SSO
FEMS
SSO
Сравнение FEMS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и SSO
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SSO в 0.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.89% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.79% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и SSO
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и SSO
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 2.54%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.