Сравнение FEMS с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
FEMS и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или SSO.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и SSO
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 46.05%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 5.17% против 19.97% соответственно.
FEMS
3.06%
-1.44%
-5.54%
5.79%
6.11%
5.17%
SSO
46.05%
1.66%
20.67%
60.66%
22.51%
19.97%
Основные характеристики
| FEMS | SSO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 15.04 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 16.15% | 24.29% |
| Макс. просадка | -47.85% | -84.67% |
| Текущая просадка | -8.43% | -2.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и SSO
FEMS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.
Корреляция
Корреляция между FEMS и SSO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEMS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и SSO
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SSO в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.68% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% | 1.79% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.70% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и SSO
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и SSO
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 4.10%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.