Сравнение FEMS с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
FEMS и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMS и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 9.43% | 16.48% | 1.88% | 3.55% | 1.85% | 3.76% | 7.85% | 28.88% | -22.63% | 49.02% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 9.05% против 21.24% соответственно.
FEMS
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.05%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и SSO
FEMS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
FEMS vs. SSO — Ранг доходности на риск
FEMS
SSO
Сравнение FEMS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMS | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.76 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.27 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.22 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 5.19 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.76 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FEMS и SSO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и SSO
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 4.38% | 4.27% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.37% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и SSO
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -84.67% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -23.17% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -46.73% | +16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -59.34% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -12.18% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -19.72% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.44% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и SSO
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 6.95%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 10.69% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 18.99% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 36.46% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 33.66% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 35.86% | -15.90% |