PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с AVEE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEMS is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. FEMS is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, FEMS returned 18.52% vs 19.42% for AVEE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 9.07%.

FEMS

1 день
-4.40%
1 месяц
-8.98%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.12%
1 год
18.52%
3 года*
11.86%
5 лет*
3.52%
10 лет*
8.81%

AVEE

1 день
-4.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.74%
1 год
19.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и AVEE

2026 (YTD)202520242023
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		7.32%16.48%1.88%5.80%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		9.07%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between FEMS and AVEE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between FEMS and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEMS и AVEE

Секторы
FEMS
AVEE

Промышленность

16.0%
18.2%

Потребительский циклический сектор

15.4%
11.3%

Технологии

13.1%
22.5%

Сырьевые материалы

12.0%
9.5%

Энергетика

8.7%
2.2%

Недвижимость

7.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.4%

Коммунальные услуги

6.6%
2.9%

Финансовые услуги

5.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.8%

Здравоохранение

3.4%
6.9%

Промышленность

FEMS
16.0%
AVEE
18.2%

Потребительский циклический сектор

FEMS
15.4%
AVEE
11.3%

Технологии

FEMS
13.1%
AVEE
22.5%

Сырьевые материалы

FEMS
12.0%
AVEE
9.5%

Энергетика

FEMS
8.7%
AVEE
2.2%

Недвижимость

FEMS
7.9%
AVEE
4.2%

Потребительский защитный сектор

FEMS
7.0%
AVEE
5.4%

Коммунальные услуги

FEMS
6.6%
AVEE
2.9%

Финансовые услуги

FEMS
5.5%
AVEE
9.3%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.6%
AVEE
2.8%

Здравоохранение

FEMS
3.4%
AVEE
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSOFEMS с VOO
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

FEMS vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.12

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.57

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.83

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

5.82

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.92

-0.66

Просадки

Сравнение просадок FEMS и AVEE

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-20.21%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.65%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-6.62%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-3.68%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.34%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и AVEE

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 6.99%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.88%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.85%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.41%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.87%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

16.87%

+3.14%

Сравнение комиссий FEMS и AVEE

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и AVEE

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности AVEE в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.12%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.47%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and AVEE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (7.88%) compared to FEMS (6.99%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVEE leads with 19.42% vs 18.52% for FEMS. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FEMS has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEE has performed better with a 19.42% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 2.12% for AVEE.

FEMS is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.42% for AVEE.

FEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор