PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMS с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с EYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. FEMS is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 10 years, FEMS returned 7.72%/yr vs 11.37%/yr for EYLD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям EYLD по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.37% соответственно.

FEMS

1 день
0.17%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
1.36%
С начала года
8.46%
1 год
12.21%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.10%
10 лет*
7.72%
Всё время*
6.57%

EYLD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
11.24%
С начала года
23.11%
1 год
34.71%
3 года*
22.75%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.37%
Всё время*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EYLD

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
$3.98M$4.02M$5.09M

FEMS

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
$1.91M$1.33M$1.57M

Сравнение доходности по годам FEMS и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		8.46%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.11%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between FEMS and EYLD is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.68

The correlation between FEMS and EYLD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEMS и EYLD

Секторы
FEMS
EYLD

Промышленность

17.2%
15.1%

Технологии

16.3%
19.5%

Потребительский циклический сектор

14.9%
8.2%

Сырьевые материалы

11.0%
2.8%

Недвижимость

7.9%
1.8%

Энергетика

6.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.2%

Коммунальные услуги

5.9%
5.0%

Финансовые услуги

5.8%
27.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.3%

Здравоохранение

3.1%
2.8%

Промышленность

FEMS
17.2%
EYLD
15.1%

Технологии

FEMS
16.3%
EYLD
19.5%

Потребительский циклический сектор

FEMS
14.9%
EYLD
8.2%

Сырьевые материалы

FEMS
11.0%
EYLD
2.8%

Недвижимость

FEMS
7.9%
EYLD
1.8%

Энергетика

FEMS
6.9%
EYLD
9.3%

Потребительский защитный сектор

FEMS
6.8%
EYLD
3.2%

Коммунальные услуги

FEMS
5.9%
EYLD
5.0%

Финансовые услуги

FEMS
5.8%
EYLD
27.0%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.1%
EYLD
5.3%

Здравоохранение

FEMS
3.1%
EYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSOFEMS с AVEM
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с EWXEYLD с VWO

Доходность на риск

FEMS vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEMS c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMSEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.72

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.34

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.31

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

10.00

-7.31

FEMS vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EYLD

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-41.82%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.52%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-20.89%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-29.01%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-41.82%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-3.74%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-10.19%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.48%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EYLD

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеют волатильность 5.77% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.96%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

18.07%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

20.28%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

18.60%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

19.08%

+0.91%

Сравнение комиссий FEMS и EYLD

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EYLD

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности EYLD в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.94%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.30%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and EYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (5.96%) compared to FEMS (5.77%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs EYLD's -41.82%.

On 10-year performance, EYLD leads with 11.37% vs 7.72% for FEMS. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEMS has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EYLD has performed better with a 11.37% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

EYLD has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.30% for FEMS.

They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор