PortfoliosLab logo
Сравнение FEMS с EYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMS и EYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FEMS и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.84%
94.44%
FEMS
EYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMS:

-0.07

EYLD:

-0.09

Коэф-т Сортино

FEMS:

0.03

EYLD:

-0.00

Коэф-т Омега

FEMS:

1.00

EYLD:

1.00

Коэф-т Кальмара

FEMS:

-0.06

EYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

FEMS:

-0.19

EYLD:

-0.25

Индекс Язвы

FEMS:

7.39%

EYLD:

6.97%

Дневная вол-ть

FEMS:

19.06%

EYLD:

18.44%

Макс. просадка

FEMS:

-47.85%

EYLD:

-41.82%

Текущая просадка

FEMS:

-11.75%

EYLD:

-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 1.56%.


FEMS

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-3.02%

5 лет

10.20%

10 лет

4.21%

EYLD

С начала года

1.56%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.20%

1 год

-2.98%

5 лет

10.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMS и EYLD

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.


График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMS: 0.80%
График комиссии EYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EYLD: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMS и EYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMS
Ранг риск-скорректированной доходности FEMS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

EYLD
Ранг риск-скорректированной доходности EYLD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMS c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEMS: -0.07
EYLD: -0.09
Коэффициент Сортино FEMS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMS: 0.03
EYLD: -0.00
Коэффициент Омега FEMS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEMS: 1.00
EYLD: 1.00
Коэффициент Кальмара FEMS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEMS: -0.06
EYLD: -0.08
Коэффициент Мартина FEMS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEMS: -0.19
EYLD: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет -0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.09
FEMS
EYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и EYLD

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности EYLD в 4.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.88%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.38%4.68%3.39%2.42%3.28%3.49%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
4.44%5.16%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и EYLD

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-9.02%
FEMS
EYLD

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и EYLD

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеют волатильность 10.89% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
10.56%
FEMS
EYLD